ความเสี่ยงและขนาดไม้

พอร์ตเทรดส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะวิเคราะห์ผิด แต่พังเพราะออร์เดอร์ไม่กี่ไม้ที่ใหญ่เกินไป การกำหนดขนาดสถานะเป็นส่วนเดียวของการเทรดที่คุณควบคุมได้เต็มที่ จึงเป็นจุดที่ควรเริ่มต้น

เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่และน้อยๆ

กำหนดไว้ล่วงหน้าว่ายอมขาดทุนได้เท่าไรของพอร์ตต่อการเทรดหนึ่งไม้ กฎที่นิยมใช้คือ 1–2% ถ้าพอร์ต $1,000 ความเสี่ยง 1% คือ $10 ตัวเลขนี้ต้องคงเดิม ไม่ว่าจังหวะเข้าจะดูสวยแค่ไหนก็ตาม

วางจุดตัดขาดทุนก่อน

จุดตัดขาดทุน (SL) ควรอยู่ตรงจุดที่พิสูจน์ว่าไอเดียการเทรดนั้นผิด โดยทั่วไปคือเลยระดับที่คุณใช้เข้าเทรดออกไปเล็กน้อย บวกเผื่อสเปรดอีกนิด อย่าขยับ SL ให้ใกล้ขึ้นเพียงเพื่อจะเปิดสถานะให้ใหญ่ขึ้น

แล้วจึงคำนวณขนาด lot

ขนาด lot = เงินที่ยอมเสี่ยง ÷ (ระยะ SL เป็น $ × มูลค่าเมื่อราคาขยับ $1 ต่อ 1 lot)

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่กำหนดให้ XAUUSD 1 standard lot เท่ากับ 100 ออนซ์ ราคาขยับ $1 จึงมีมูลค่า $100 ต่อ lot ควรตรวจสอบขนาดสัญญา (contract size) ในสเปกของโบรกเกอร์ที่คุณใช้เสมอ

ตัวอย่าง พอร์ต $1,000 เสี่ยง 1% = $10 คุณซื้อที่ 4,205 วาง SL ที่ 4,200 ระยะห่าง $5 ขนาด lot = 10 ÷ (5 × 100) = 0.02 lot ถ้าโดน SL คุณจะขาดทุนประมาณ $10 ไม่มากกว่านั้น

อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงและอัตราชนะ

อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (R:R) คือการเทียบระยะเป้าหมายทำกำไรกับระยะ SL ยิ่งค่านี้สูง คุณก็ยิ่งไม่จำเป็นต้องถูกบ่อยเพื่อให้เท่าทุน:

R:R	อัตราชนะขั้นต่ำเพื่อเท่าทุน
1 : 1	50%
1 : 1.5	40%
1 : 2	33%
1 : 3	25%

เทรดเดอร์จำนวนมากข้ามทุกจังหวะที่ R:R ต่ำกว่า 1 : 1.5 นอกจากนี้ต้นทุนอย่างสเปรดและค่าคอมมิชชันจะทำให้อัตราชนะที่ต้องใช้เพื่อเท่าทุนจริงสูงกว่าในตารางเล็กน้อย

ทำไมการขาดทุนถึงเจ็บกว่าที่เห็น

ขาดทุน	กำไรที่ต้องทำเพื่อกลับมาเท่าเดิม
10%	11%
20%	25%
50%	100%

เลเวอเรจเป็นดาบสองคม เลเวอเรจสูงทำให้เปิดสถานะใหญ่ได้ด้วยมาร์จิ้นน้อย แต่ผลขาดทุนคิดจากขนาดสถานะทั้งหมด จงกำหนดขนาดทุกออร์เดอร์จาก SL และจำนวนเงินที่ยอมเสี่ยง ไม่ใช่จากเลเวอเรจที่โบรกเกอร์ให้มา

สรุปประเด็นสำคัญ

กำหนดความเสี่ยงต่อไม้ (1–2%) ให้ชัดก่อนเริ่มหาจุดเข้า
วาง SL ก่อน แล้วค่อยคำนวณขนาด lot ห้ามทำกลับกัน
เข้าเทรดเฉพาะเมื่อผลตอบแทนคุ้มกับความเสี่ยง